━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━GPW CONSOLE :: FORWARD TEST━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Stan: wycena z 2026-10-19 · liczone na żywo z danych produkcji, odświeżane po każdym poniedziałkowym pobraniu danych.<- Strona główna [ESC]Projekt jest darmowy i rozwijany po godzinach. Jeśli GPW Console jest pomocny, możesz wesprzeć rozwój:buycoffee.to/gpwconsole[WYKOP] GPWConsole — Mikroblog━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ STATUS━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ZA WCZEŚNIE NA WNIOSKIWspólne okno trzech portfeli: 2026-09-13 -> 2026-10-19, 7 snapshotów (~5 tyg.). Pierwsza ustalona z góry ocena: 2026-12-14 (AI Paper — punkt kontrolny), za 54 dni. Do tego czasu różnice rzędu kilku punktów procentowych to szum — kryteria i daty ocen są niżej, w kalendarzu weryfikacji.Mechaniczny i AI Paper to paper trading (bez realnych pieniędzy). Żaden wynik na tej stronie NIE stanowi porady inwestycyjnej.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ WYNIKI: ZWROT WAŻONY CZASEM (TWR)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ brutto po prow. 0,5% uwagi────────────────────────────────────────────────────────────────────────Mechaniczny Top 10 +4,04% +4,04%AI Paper (agent) +0,25% −1,55%Portfel realny +4,04%WIG140 (dochodowy) +3,41% od 2026-09-143×ETF ≈ WIG140, po opłatach +3,16% od 2026-09-14RÓŻNICE (punkty procentowe)»mechaniczny − 3×ETF, po kosztach:+0,88 p.p.— czy ranking bije kupowalną alternatywę»AI Paper − mechaniczny, po kosztach:−5,59 p.p.— czy warstwa AI coś wnosi»mechaniczny − WIG140, brutto:+0,63 p.p.— czy ranking bije indeks»realny − mechaniczny, brutto:+0,00 p.p.— ile kosztują uznaniowość i realne tarciaAI Paper − mechaniczny przy prowizji 0% / 0,2% / 0,5%: −3,79 / −4,51 / −5,59 p.p. Agent decyduje codziennie, mechaniczny raz w miesiącu — dlatego rozstrzyga wersja po kosztach, nie brutto.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ WYKRES: SKUMULOWANY TWR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ mechaniczny ━━ AI Paper ━━ realny ━━ WIG140 ┈┈ 3×ETF━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ KALENDARZ WERYFIKACJI (USTALONE Z GÓRY)━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Każdy punkt został zapisany ZANIM zebrano dane, których dotyczy — z datą, kryterium i tym, co zrobimy po wyniku. Daty się nie przesuwają, gdy wynik zaczyna wyglądać źle.PORTFELE2026-12-14[za 54 dni]AI Paper — punkt kontrolnymierzymy: AI Paper minus mechaniczny, po prowizji 0,5%kryterium: tylko obserwacja; bez wczesnego stopu, bez zmian w agencie2027-03-15[za 145 dni]AI Paper — decyzjamierzymy: AI Paper minus mechaniczny, po prowizji 0,5% (od 2026-09-13)kryterium: ≤ 0: agent przechodzi na decyzje miesięczne (prompt bez zmian); > 0: bez zmian, obserwacja dalej2027-09-13[za 327 dni]Mechaniczny Top 10 — ocena rankingumierzymy: mechaniczny minus 3×ETF ≈ WIG140, po prowizji 0,5% i opłatach ETF; 3×ETF jest dochodowy, a portfel księguje dywidendy od 2026-10-02 (brutto, na osobnym koncie, bez reinwestycji; od startu okna 2026-09-13 do tej daty żadna nie przypadła na trzymane spółki)kryterium: > 0: ranking bije kupowalną alternatywę na danych out-of-sample; ≤ 0: status „ranking nie bije 3×ETF” i decyzja o dalszym prowadzeniu portfela realnego według rankinguWALIDACJE STRATEGII2026-12-31[za 71 dni]G (Piotroski) — korelacja z przyszłym zwrotemmierzymy: IC komponentu G (tygodniowe, nienakładające się zwroty) na snapshotach zapisanych na żywo od 2026-09-20kryterium: pomaga: średnie IC > 0, dodatnie w ≥ 60% tygodni i przedział bootstrap bez zera; nie pomaga: średnie IC ≤ 0; inaczej nierozstrzygnięte → drugi termin 2027-06-30. Waga G bez zmian przed drugim terminemuzasadnienie: /backtestok. 2027-01-31[za 102 dni]Kara A przy ujemnym momentum 3M — histerezamierzymy: czy przejście mom_3m przez zero zmieniało skład Top 10 portfela mechanicznego (mom_3m zbierane od 2026-09-24)kryterium: zmieniło skład w ≥ 2 z 4 rebalansów okna: dodać histerezę na progu (po compare_configs --window-months); rzadziej: bez zmian2027-03-15[za 145 dni]Histereza — koszt tygodnia łaskimierzymy: zwrot spółek oszczędzonych przez histerezę (AI Paper, rebalanse produkcji i mechanicznego — mech_paper_spared) w czasie łaski — do sprzedaży, najdłużej 7 dni — minus zwrot zamiennika: najwyżej notowanej spółki z Top 10 spoza portfela w dniu oszczędzeniakryterium: średnio < −1 p.p. (więcej niż dwie transakcje po 0,5%): skrócić lub usunąć histerezę (po compare_configs --window-months); > +1 p.p.: zostawić, rozważyć wariant „cały tydzień poza buforem”; pomiędzy albo < 20 zdarzeń: bez zmian, drugi termin 2027-09-132027-06-30[za 252 dni]G (Piotroski) — drugi terminmierzymy: jak wyżej, na dłuższym szeregu — tylko jeśli 2026-12-31 dało wynik nierozstrzygniętykryterium: te same progi; nierozstrzygnięte po raz drugi = G oznaczone jako bez udowodnionego efektu━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ METODYKA I ZASTRZEŻENIA━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━» Zwrot ważony czasem (TWR): wpłaty są neutralizowane, więc portfele o różnym kapitale i harmonogramie wpłat da się porównać. Wspólne okno dat dla wszystkich portfeli. Wpłata liczona od chwili, w której wpłynęła (od 2026-10-12; wcześniej jak na koniec tygodnia, co zawyżało wynik portfela realnego o 1,27 p.p., AI Paper o 0,30 p.p.).» Mechaniczny Top 10: te same reguły co produkcja (ranking, limit sektora, bufor Top 13, histereza, tryb buy-only w bessie), zero decyzji uznaniowych, rebalans raz w miesiącu, jednorazowy kapitał 100 tys. PLN. AI Paper: agent AI jako warstwa wykonania nad tym samym rankingiem, decyzje codziennie.» Koszty: prowizja od obrotu z dzienników transakcji obu paper-portfeli (0 / 0,2 / 0,5%); podatek nie jest naliczany — Belkę rozlicza się raz w roku. 3×ETF: po opłatach za zarządzanie.» Dywidendy: mechaniczny i AI Paper księgują je od 2026-10-02 (brutto, w dniu odcięcia prawa, na osobnym koncie bez reinwestycji), jak dochodowe WIG140 i 3×ETF. Portfel realny ich nie księguje — jego różnice wobec indeksów są zaniżone o stopę dywidendy (~3% rocznie).» Wycena: kursy zamknięcia z poprzedniej sesji, data snapshotu = dzień pobrania danych. WIG140 i 3×ETF liczone od pierwszej daty z kursem zamknięcia sesji („od …” w tabeli); różnice wobec nich — na tym samym, krótszym oknie.» Historia i jej ograniczenia: /backtest.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Dane wyłącznie informacyjne — nie stanowią porady inwestycyjnej.━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━